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圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)考察了衍生品市場(chǎng)以及信用風(fēng)險(xiǎn)建模領(lǐng)域的眾多文獻(xiàn)。旨在洞悉信用風(fēng)險(xiǎn)以及衍生品的金融以及數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，我們深入地研究了信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型。并且選擇以簡(jiǎn)約化方法作為我們的建模方法，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)債券、信用衍生品中占比最高的信用違約互換(CDS)以及擔(dān)保債務(wù)憑證(CDO)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行研究。

圖書(shū)目錄

導(dǎo)論　信用風(fēng)險(xiǎn)建模理論研究綜述及意義
第一章　信用風(fēng)險(xiǎn)建橫方法評(píng)價(jià)
　第一節(jié)　關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)模型的經(jīng)濟(jì)含義
　第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)建模方法
一、結(jié)構(gòu)化建模方法
二、簡(jiǎn)約化建模方法
三、混合建模方法
　第三節(jié)　不同建模方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析
第二章　信用風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)述評(píng)
　第一節(jié) 固定收益證券的利率風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)
　第二節(jié)　簡(jiǎn)約化方法下信用風(fēng)險(xiǎn)債券的定價(jià)
一、違約事件建模的概率論結(jié)論
二、違約時(shí)無(wú)回收狀況下信用風(fēng)險(xiǎn)貼現(xiàn)債券定價(jià)
三、信用風(fēng)險(xiǎn)付息債券定價(jià)
四、違約時(shí)發(fā)生支付的債券定價(jià)
五、違約事件以及對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)下的債券定價(jià)
六、違約時(shí)部分回收下的債券定價(jià)
　第三節(jié)　總結(jié)性分析
第三章　信用違約互換（CDS）的定價(jià)
　第一節(jié)　信用衍生品市場(chǎng)概況
一、市場(chǎng)
二、產(chǎn)品
　第二節(jié)　信用違約互換的價(jià)格與隱含違約概率
一、價(jià)格、隱含違約概率之間的關(guān)系
二、基于瞬時(shí)遠(yuǎn)期違約概率的自助法
三、基于一段時(shí)期條件違約概率的改進(jìn)方法
第四章　擔(dān)保債務(wù)憑證（CDO）定價(jià)
　第一節(jié)　擔(dān)保債務(wù)憑證（CDO）市場(chǎng)
一、介紹
二、資本結(jié)構(gòu)
三、動(dòng)機(jī)
四、CDO的生命周期以及業(yè)績(jī)測(cè)試
五、其他類型的CDO
　第二節(jié)　擔(dān)保債務(wù)憑證（CDO）的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
一、停時(shí)
二、違約強(qiáng)度
三、計(jì)數(shù)過(guò)程
四、違約時(shí)間的分布
五、Copula函數(shù)
　第三節(jié)　基于Copula函數(shù)的CDO定價(jià)模擬
　……
第五章　結(jié)論及政策建議
參考文獻(xiàn)
附錄
本書(shū)共133頁(yè)